원장 모의고사 1 (2019~ · BTC+DOGE)

무엇을 게시했었나

왜 틀렸나

세 모의고사 모두 같은 채널 캐시에서 나왔고, 그 캐시를 만든 채널 감지가 미래 데이터를 참조했습니다. 같은 종목·기간·진입·손절·목표·비용으로 감지 방식만 바꿔 재측정한 결과입니다:

차이 +14.4%p · z 5.12. 거래 단위로도 캐시 진입의 15.2% 가 롤링 창에서는 존재하지 않는 채널이었고, 손절 거리가 중앙값 67.6% 어긋났습니다. 채널 최대 수명(200봉)이 창(700봉)보다 짧으므로 창 크기 탓이 아닙니다.

미리 알 수 있었던 신호

최악 2개월 버킷이 +1.6%(전 구간 흑자)이고 Calmar 가 126.9 였습니다. 그런 전략은 존재하지 않습니다. 물리적으로 불가능한 숫자는 성과가 아니라 증상이며, 그때 멈췄어야 했습니다.

지금 남아 있는 것

채널 평균회귀 계열은 엣지 없음으로 정리했습니다. 실시간 페이퍼 트랙이 보여준 승률(33%)이 버그가 아니라 실제 값이었고, 백테스트 쪽이 틀렸습니다.

이 프로젝트의 성과 수치는 전부 재검증 중입니다. 과거 게시물을 지우는 대신 무엇이 왜 틀렸는지 남겨 둡니다.