대전제 — 전략을 만드는 순서

2026-08-06 확정 · 이 문서는 모든 전략 작업의 상위 규칙이다. 개별 실험은 이 순서를 어길 수 없다.

① 채널을 똑바로 만든다. → ② 라인 부근에서 거래량 프로파일·CVD 등으로 어느 방향이 확률이 높은지 판단한다. → ③ 회귀할지 이탈할지 확률을 세운다. → ④ 그 확률과 손익비를 따져 베팅한다.

①이 안 되면 ②~④는 의미가 없다. 재료가 잘못됐는데 조리법만 바꾸는 것과 같다. 따라서 채널 품질이 검증되기 전에는 매매 검정을 하지 않는다.

왜 이 원칙이 필요했나 — 실제로 저지른 실수

22칸을 검정했는데 18칸이 같은 채널 위에서 돌았다.

손절 폭(5점)·목표 위치(2점)·신호 시점(4종)을 바꿔가며 쟀지만 밑바탕은 늘 같은 채널이었다. 그 채널은 깜빡임 34%(레일이 봉마다 들락날락)에 미래참조까지 있던 물건이다. 이미 실격인 재료로 잰 결과를 "평균회귀에 엣지가 없다"로 결론냈다 — 그 결론은 과했다.

실제로 증명된 것	증명되지 않은 것 (혼동 금지)
깜빡이는 채널에서 터치하면 무조건 진입하는 규칙에는 엣지가 없다	제대로 그은 채널에서 조건부로 방향을 판단하는 전략의 성패
백테스트에 미래참조가 있었다(진입의 32.8%·승률 86.4%)	거래량·CVD·펀딩 등 지표 자체의 유효성

도구를 탓하지 않는다

거래량 프로파일·CVD·지지저항은 수십 년간 살아남아 지금도 쓰이는 도구다. 측정에서 안 나왔다면 도구가 쓸모없는 게 아니라 구현이 틀렸을 가능성을 먼저 본다."쓸모없다"는 결론은 제대로 구현한 뒤에만 낼 수 있다.

채널이 "똑바로" 그어졌다는 건 측정 가능하다

매매 규칙과 무관하게 채널 자체를 평가한다. 아래를 통과하지 못한 채널로는 아무것도 재지 않는다.

지표	의미
재현성	그 레일이 몇 번 테스트됐나 — 2번 이상 반응해야 "선"이라 부를 수 있다
반응률	터치 후 실제로 반응이 있었나(방향 무관 — 튀든 뚫든 움직임이 있어야 의미 있는 레벨)
포함률	가격이 채널 안에 머문 비율
안정성	레일이 봉마다 흔들리지 않나 — 깜빡임 34%는 실격

어길 수 없는 규칙

미래참조 0 — 봉 t 이후를 바꿔도 결과가 같아야 한다(테스트로 증명).
기존 파라미터를 정답으로 가정하지 않는다 — 필요하면 처음부터 다시 그린다.
무조건 진입 규칙으로 지표를 판정하지 않는다 — 조건부 모델은 별개로 검정한다.
승률을 목표로 삼지 않는다 — 손절만 넓혀도 승률은 오른다(실측 56.5%·기대값 −0.073R). 판정은 무작위 대비 초과분과 기대값으로 한다.
사전선언·시행 횟수 전부 신고 — 결과를 보고 기준을 바꾸지 않는다.

근거 실측: 미래참조 32.8%(승률 86.4%) · 롤링 대비 채널 일치율 30.7% · 깜빡임 34% · 손절·목표 10칸 전부 기대값 ≤ 0 · 채널정의 4종/신호시점 4종/돌파 4종 전부 무작위 미달. 상세는 저장소 PROGRESS.md 및 docs/.